Любимец Уолл-стрит: ленты Боллинджера

Июнь 19, 2019

500 лет назад люди не знали, что Земля крутится вокруг Солнца. 100 лет назад мы и не мечтали о компьютерах и смартфонах. 20 лет назад трейдеры не представляли, что индикаторы помогут в торговле лучше, чем люди.

Технический анализ — больше искусство, чем наука. Графический анализ развивается потому, что у одного трейдера оказалось больше настойчивости, чем у других. В прямом смысле «живой» пример — Джон Боллинджер, создатель «лент Боллинджера».

Джон Боллинджер

— «Насколько хорош индикатор?»
— «Представьте, что собрались в поход. Вам нужны снаряжение, еда и палатка. Без спутника надоест на 5-й день. Боллинджер заменит всё, и станет навигатором в пути. Только не в походе, а в трейдинге».

Полосы Боллинджера на графике золота

Полосы Боллинджера на графике золота

Джон разработал индикатор в 2001 году и выпустил о нем книгу. Прошло почти 20 лет, а трейдеры-энтузиасты находят белые пятна о лентах. У инструмента столько тонкостей, что сам Боллинджер до конца не знает его!

Зачем мне индикатор?

Применений масса. Если у вас не выходит:

  • определять тренд;
  • находить зоны входа в сделку;
  • отличать боковики от трендов;

Тогда полосы Боллинджера — панацея, работающая везде: на форексе, товарах и криптовалютах.

Ленты Боллинджера на графике биткоина

Ленты Боллинджера на графике биткоина

С чего мне верить индикатору? Я читал, что в цене заложено всё

Первое, что мы узнаем из книг по теханализу — «цена учитывает всё». Хорошо звучит, верно?

Во фразу вложен смысл:

  • Индикаторы опасны, потому что а) отстают от цены и б) построены на математике.
  • Единственный путь к успеху — учиться читать цену. Остальное для трейдера — излишества.

Новички идеализируют этот звонкий штамп. Им нравится мысль, что для торговли нужен только теханализ. А другие подходы ошибочны:

  • фундаментальный анализ придумали заучки. Как экономика может предсказать поведение людей?
  • индикаторы не работают: заложенные в них формулы отстают от рынка. Потому индикаторы засоряют график, и от них нужно избавиться.

Боллинджер слышал эти идеи. Но не остановился на «голой» цене. Джон объединил технический, фундаментальный и индикаторный анализы в торговле.


Свой подход Боллинджер назвал «рациональным» трейдингом. Торговать только теханализ — как пить одну воду: долго не протянешь


Развивая тему, мы поняли, что если цена и учитывает всё, то трейдер — нет. И никогда не сможет. Даже спустя годы практики вы будете ошибаться.


Потому, трейдеры, мораль: в трейдинге нет плохих инструментов. Не ограничивайте себя. Учите новые приемы


Будьте гибкими. Нравится индикатор — адаптируйте его в торговле. Возьмите:

  • скользящие средние для трендов;
  • RSI для выявления дивергенции;
  • стохастик для боковиков.

Только не навредите себе — не торгуйте более 2 индикаторов за раз.

Вооружитесь полосами

«Болли», как их называют трейдеры, с виду напоминают извивающегося змея или червяка, который то сужается, то расширяется. Вокруг цены появляется оболочка:

В Боллинджере цена как в скафандре

В Боллинджере цена как в скафандре

Индикатор показывает волатильность — силу движения цены. Когда полосы сужаются, тренд ослабевает и переходит в боковик.

И наоборот: когда полосы расширяются, рынок разгоняется и переходит из боковика в тренд:

Полосы сужаются и расширяются, показывая силу рынка. График Apple

Полосы сужаются и расширяются, показывая силу рынка. График Apple

Индикатор рисуется по формуле:

  • Средняя линия — это скользящая средняя с периодом 20, SMA 20.
  • Верхняя и нижняя стенки — смещенная средняя, SMA 20×2.

Ленты показывают силу. Но...

Ленты показывают силу. Но…

Сила — не главное

Полосы могут больше, чем оценить волатильность. Они подбирают точку входа в сделку. Лучше любого советника!

Джон предположил, что 90% движений на рынке — шум, который невыгодно торговать. При этом цена не выходит за каналы индикатора.

Когда цена вырывается из лент, мы получаем сигнал на вход. Цена достигает критической точки, и мы ждём разворот к центру индикатора:

Болли фильтрует шум, показывая зоны входа в рынок

Болли фильтрует шум, показывая зоны входа в рынок

Трейдеры зовут такой подход «возврат к среднему». В нём 2 этапа:

  • Цена идёт в канале, ближе к средней линии. Рыночный шум;
  • Цена набирает силу, чтобы прорвать канал. Но пробой неудачный, и цена возвращается к скользящей средней.

Реакция цены на индикатор похожа на закон всемирного тяготения. Как не прыгай, гравитация неизбежно тянет к поверхности.

Предсказуемость тяготения полезна для людей. Мы устойчиво ходим по поверхности Земли и не боимся, что улетим в космос. Реакция цены на Болли также предсказуема, значит, есть шанс заработать на этом.

Гравитация надежнее индикатора — тот не всегда работает. Как быть?

«Тяготение» Болллинджера работает только в боковиках. Когда цена доходит до границы лент в тренде, это намек на консолидацию. Который вы обязаны игнорировать:

Пробой лент в тренде — передышка перед продолжением тенденции

Пробой лент в тренде — передышка перед продолжением тенденции

Потому создадим два чек-листа:

  • первый для нахождения боковиков;
  • второй — для входа в рынок.

Чек-листы будут нашей торговой системой. И фильтрами плохих сделок.

Проверка на флет

Проще всего определить флет на глаз, исследуя график слева направо. Во флете цена движется буквой «V», а полосы Боллинджера сужаются:

Цена движется буквой «V». Заметьте, как индикатор сжался после сильного тренда

Цена движется буквой «V». Заметьте, как индикатор сжался после сильного тренда

Если по умолчанию стоит свечной график, вас обязательно потянет на анализ. Это будет отвлекать. Потому переключитесь на линейный график — не будете хвататься глазами за каждую свечку.

Еще одна подсказка: смотрите на скользящую среднюю индикатора. Она определяет тренд. Если цена хаотично пересекает линию вверх-вниз, тренд переходит в боковой:

Цена пересекла среднюю 4 раза. Выраженного тренда нет — мы во флете

Цена пересекла среднюю 4 раза. Выраженного тренда нет — мы во флете

Как только выявили на рынке боковик, отметьте зоны СП на последних свингах, как показано выше.

Не спешите рисовать боковики везде, где «кажется». Если тренд очевидно обновил минимум или максимум, боковика нет:

Не каждая заминка — флет. Чаще цена идёт в полубоковом тренде, чем в устойчивом флете

Не каждая заминка — флет. Чаще цена идёт в полубоковом тренде, чем в устойчивом флете

По пунктам пробежались. Теперь организуем информацию в чек-лист. Практикуйтесь на демо-счёте — не откладывайте на завтра:

  • не усложняйте. Смотрите на график слева направо. Включите линейное отображение, если тянет «читать» свечи.

Если не уверены в тренде, продолжаем:

  • цена движется в форме «V»;
  • импульсы тренда равны;
  • цена пересекла среднюю Боллинджера больше 2 раз.

Сразу практика:

Все требования выполнены. Заметьте, что флет начался с точки 2. И пробился ценой после точки 4 по общему тренду вверх.

Все требования выполнены. Заметьте, что флет начался с точки 2. И пробился ценой после точки 4 по общему тренду вверх.

Открываем сделку

Мы определили устойчивый боковик. Время открыть сделку:

  • по общему тренду с дневного графика;
  • от границы флета, в зоне спроса/предложения;
  • на свече, которая выходит за пределы индикатора, а затем возвращается внутрь.

Вот так:

Вход в восходящем тренде. Флет устойчивый, зона СП есть. Свеча выходит за ленты, затем возвращается внутрь

Вход в восходящем тренде. Флет устойчивый, зона СП есть. Свеча выходит за ленты, затем возвращается внутрь

Общий тренд был восходящим, цена подошла к поддержке боковика. Свеча вышла за нижнюю полосу Боллинджера, затем вернулась внутрь. Мы открыли сделку.

Сколько раз входить в одном боковике?

1 раз. Когда набьете руку, будете торговать и против тренда. Но никогда не входите в один боковик чаще 2 раз.

Смог Боллинджер — сможете и вы

Слепая торговля по индикатору — путь в никуда. Потому помните об основах теханализа: трендах, зонах и свечах.

Трейдеры используют ленты везде: в боковиках, трендах и против него.

С чек-листами и регулярными тренировками вы перестанете торговать бессистемно.

И ошибайтесь побольше! Понять концепцию можно за полчаса, но пока вы не сделаете хотя бы 100 сделок, успех не придет.

Знаете, чем отличается мастер трейдинга от новичка? Первый сделал 1000 ошибок, второй — лишь несколько.

Мы знаем — у вас получится. Так как насчёт тренировки?

3
Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
новее старее большинство голосов
Уведомление о
Лабакин Иван
Гость
Лабакин Иван

Топ запись, спасибо. В торговле никогда не использовал Полосы Боллинджера, так как использовал у себя в стратегии Скользящие средние и RSI. Но после прочтения статьи обязательно попробую. Но как мне кажется, лучше торговать от границ канала по тренду, нежели пытаться найти точки входа во флете.

Alina Koroleva
Гость
Alina Koroleva

Я в трейдинге довольно давно, в своей торговой стратегии использую полосы Боллинджера и индикатор объемов — другие подключать не вижу смысла, так как большая заспемленность на графике негативно сказывается на торговом процессе и результате. Статья хорошо написана, для новичков самое то, но прежде чем подключать индикаторы — научитесь понимать цикличность ценовых движений.

Anton Kozodav
Гость
Anton Kozodav

Полосы Боллинджера крутой индюк, неоднократно на хаях продавал на завершении тренда, забирал по 150п прибыли. Использую его как вспомогательный инструмент, за единую ТС его брать не в коем случае нельзя